Cuando Alfonso XIII tuvo que salir apresuradamente de España (el 4 de abril de 1931), empezó un interminable periplo europeo, que le llevó a viajar por París, Londres, Lausana… Se instaló primero en Francia y después en Roma, donde estuvo hasta que murió. Don Juan, que no fue considerado como heredero antes de 1933, pasó los primeros años de la República recorriendo medio mundo como marino. Y después, cuando se casó, en 1935, se instaló con su familia en Cannes. Pero se tuvieron que ir, expulsados, porque las demostraciones hostiles en su contra durante toda la Guerra Civil española no cesaron. Primero se instalaron en Milán, y después en Roma, donde nació Juan Carlos. Desde la capital italiana, la familia real siguió con suma atención los preparativos del golpe de Estado fascista, mientras anhelaban la hora de poder regresar.
La República había tenido la amabilidad de enviarles todas las joyas privadas en sus estuches correspondientes, pero nada más. El mismo decreto republicano por el que Alfonso XIII se había visto privado de la nacionalidad española, y que lo condenaba por su participación en la dictadura de Primo de Rivera, le había desposeído de sus propiedades. Claro está que el cambio, de vivir en el palacio real a vivir como burgueses venidos a menos, no lo llevaron demasiado bien. En Roma, Don Juan se instaló primero durante un tiempo en el Hotel Eden, y después se alojó en el último piso del palacio, en la vía Bocca di Leone.
La familia no estaba demasiada cómoda en aquella casa. Un día que Alfonso XIII llegó sin avisar se encontró a su mujer en la cama con impermeable y paraguas, para defenderse de las goteras que producía la bañera desbordada de los vecinos de arriba. No había dinero para nada más, para poder estar mejor instalados. En cualquier caso, como suele pasar, la peor parte fue para los criados. A Petra, la doncella de la señora María, y a Luis Zaplana, el criado de Don Juan, les llegaron a deber un año de sueldo. Después se trasladaron al barrio de Parioli, dónde nació “Juanito”.
Aquello era insostenible, pero lo llevaban con paciencia, con la esperanza de que el futuro sería mejor. Para conseguirlo, los colaboradores ya se habían puesto a trabajar duramente en España. Hacía falta preparar un clima propicio para el Alzamiento, pensando en el objetivo de poner fin a aquella república de tintes revolucionarios y de restaurar la monarquía. La clase media empezó a formar los primeros movimientos que fueron el preludio del fascismo, en 1932, con campañas en los medios de comunicación y con intrigantes profesionales de la talla de Eugenio (después preceptor del príncipe Juan Carlos) o Pedro Sainz Rodríguez, que después fue la mano derecha de Don Juan hasta que se pasó al bando de su hijo. En esta época tuvo lugar la alianza de los monárquicos en el exilio con la subversión contra la República en el interior, con el fin de organizar la conspiración que llevó al 18 de julio de 1936. Hicieron un poco de todo.
Una anécdota curiosa cuenta que, como parte de su estrategia para incorporar a la Iglesia, utilizaron los servicios de una conocida y atractiva rubia. La rubia, T. M., era monárquica de corazón. Había sido amante del mismo Alfonso XIII y del general Sanjurjo. Pero lo que interesa para la historia es que, en el momento en que Sainz Rodríguez requirió sus servicios, era la amante del nuncio monseñor Tedeschini, que, además de ir de putas, tenía la poca vergüenza de apoyar abiertamente a la República.
La anécdota cuenta que Sainz Rodríguez, para neutralizar al nuncio, fue a visitarla, que ella lo recibió desnuda en la bañera y que, allí mismo, con él sentado en el borde de la bañera, despacharon el asunto. Pedro, con la habilidad que le era propia, obtuvo una declaración por escrito de la cortesana, con la que habría de conseguir que el Vaticano le retirara la confianza al nuncio republicano. Cuando creyeron que todo estaba listo, se produjo el que en principio se pensaba que sería un golpe de Estado rápido y contundente. Pero no fue así. Muchos militares fieles a la República no se unieron al Alzamiento, el pueblo salió a la calle y comenzó una terrible guerra civil.
